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4Risikoüberwachung32

Dennoch haben erst wenige Unternehmen umfassende Implementierungen vorgenommen

smoothness of motions

Fünf Ziele

The controlling of interest rate risk in banks formatIsbn:Softcover - 9783838625454 waren die finanziellen Ressourcen aufgebrauchtInhaltsangabe: Einleitung: Die vorliegende Arbeit widmet sich dem Controlling des Zinsnderungsrisikos in Banken mit Hilfe des VaR Konzeptes. Zinsnderungen wirken sich in Form des Margen Risikos, des Reinvestment Risikos und des Marktwertrisikos aus. Als Instrument zur Risikomessung und steuerung in Banken wird seit Beginn der 90er Jahre der Value at Risk (VaR) propagiert. Der beeindruckende Vorteil des VaR Konzeptes liegt darin, da es einen monetren